风险资产定价模型谈论(ppt 73页)

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发布时间:2021-05-02 18:18:28

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资源描述:

第九章 风险资产定价 贾怀京 北京邮电大学经济管理学院 2006-12-11 11 第九章 风险资产定价 9.1 有效集与最优投资组合 9.2 无风险借贷对有效集的影响 9.3 资本资产定价模型 9.4 资本资产定价模型的进一步讨论 9.5 套利定价模型 22 9.1 有效集与最优投资组合 问题:市场上有N种风险资产,还有无风险资产,投资者如何投资才能实现最优决策? 33 9.1 有效集与最优投资组合 根据马柯维茨(Markowitz)证券组合理论,投资者必须根据自己的风险—收益偏好

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发布者:文档小宝

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