期货投资分析真题详解

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发布时间:2023-03-26 08:25:17

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资源描述:

期货投资分析试题解析 1.当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为( )元。 考点:支付已知现金收益资产的远期定价,第一章、教材P9-P10 解析: 支付已知现金收益资产的远期定价的公式为: F理论=(S-P(-rt))*ERT =(30-5E(-0.03))E(0.06) 答案:A (30-5E(-0.03))E(0.06) (30+5E(-0.03))E(0.06)

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发布者:巴士用户..

上传时间:2023-03-26 12:51:26

认证主体:巴*****(个人认证)

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