金融工程学4

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发布时间:2022-12-02 13:54:07

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资源描述:

第二篇——工具篇 第4章 简单利率衍生工具工程 经管学院.阎波 Libor利率 Libor利率是指伦敦银行同业拆借利率。 Libor利率有隔夜、一周、1月、2月、3月、6月、9月、12月等期限。 Libor利率是一种货币市场收益率曲线,报价采用实际天数/360. 本教材中应用利率术语时就是指的Libor利率。 远期贷款 远期贷款的定义(77页) 用F(t0,t1,t2)来表示,t0指确定远期利率时刻,t1是远期贷款开始时刻,t2是贷款到期日。 远期贷款的图示(图

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上传时间:2022-12-02 19:58:34

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