金融工程学14

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发布时间:2022-11-19 02:14:19

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资源描述:

第十四章 在险价值 精明投资者的标志之一就在于他们对金融市场的变动可能带来的损失在脑海中事先就已有一定的概念。 ---无名氏 VaR 的起源 VaR 最初是1994年由当时的 J.P. Morgan 总裁建议的。他要求其下属每天下午4:15分向他提出一页报告,说明公司在未来的 24 小时内总体可能损失有多大。这就是著名的“4.15报告”。 Dennis Weatherstone J.P. M

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