期权和期权组合交易策略

期权和期权组合交易策略

ID:15286729

大小:270.00 KB

页数:32页

发布时间:2022-11-08 12:37:45

期权和期权组合交易策略_第1页
期权和期权组合交易策略_第2页
期权和期权组合交易策略_第3页
期权和期权组合交易策略_第4页
期权和期权组合交易策略_第5页
资源描述:

期权和期权组合交易策略 11 对冲市场风险,锁定账面利润 备兑看涨期权组合(Covered Call) 何时使用:预计股票价格变化较小或者小幅上涨,实现从拥有股票中获取租金。 如何构建:持有标的股票,同时卖出该股票的看涨期权(通常为价外期权)。 最大损失:购买股票的成本减去看涨期权权利金 最大收益:看涨期权行权价减去支付的股票价格加看涨期权权利金 盈亏平衡点:购买股票的价格减去看涨期权权利金 22 对冲市场风险,锁定账面利润 例如:投资者持有10000股中国平安的股票,现时股价为34元,以期权

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1、本文档共32页,下载后即可获取全部内容。
2、此文档《期权和期权组合交易策略》由用户(红色的毛衣)提供并上传付费之前 请先通过免费阅读内容等途径辨别内容,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有:如有侵权或不适当内容,请进行举报或申诉。
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”允许上传人保留音节日灵结构的情况下删减部份的内容,下裁前须认直查看,确认无误后再购买。
4、开云手机版APP下载网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护外理,无法对各卖家所售文档的直实性,完整性,准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请谨慎购买。
5、本站文档的总页数,文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示页数不一定正确),网站客服只以系统显示页数,文件格式,文档大小作为仲裁依据。

文档提供

发布者:红色的毛衣

上传时间:2022-11-08 12:39:17

认证主体:红****(个人认证)

IP归属:江西 南昌

相关标签

文档提供

发布者:红色的毛衣

上传时间:2022-11-08 12:39:17

认证主体:红****(个人认证)

IP归属:江西 南昌

相关标签