期权和期权定价ppt课件

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发布时间:2022-10-27 08:52:27

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资源描述:

期权和期权定价 本章主要讨论期权和期权的定价问题.主要包括: 不支付红利的欧式看涨和看跌期权的平价关系;不支付红利的美式看涨和看跌期权的价格关系;欧式和美式期权之间的关系; 用二叉树模型对离散状况的期权定价(单期、二期及N期); 用B-S公式对连续状况的期权定价。 一、基本概念 1.看涨多头:支付期权费,到期享有买入的权利; 2.看涨空头:获得期权费,到期享有卖出的义务; 3.看跌多头:支付期权费,到期享有卖出的权利; 4.看跌空头:获得期权费,到期享有买入的义务。 5.期权费

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发布者:巴士用户684922

上传时间:2022-10-27 12:51:08

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